本發明公開了一種基于k線聚類和強化學習的自適應金融時間序列預測方法,先獲取金融數據,對金融數據進行K線化處理,并K線化處理后的數據進行計算,得到當前匹配周期內的K線數據;采用Kmeans聚類算法、FCM聚類算法或基于數據密度的在線聚類方法對K線各個子部分進行聚類;將聚類結果輸入到深度強化學習模型中進行參數訓練,利用訓練好的深度強化學習模型進行金融交易。本發明將金融數據進行K線化,并對K線各子部分進行聚類,將聚類結果輸入到深度強化學習模型,得到基于分解k線聚類的深度強化學習模型,實現了實時金融交易價格的在線自適應預測。
聲明:
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